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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190805:基本面转弱叠加消息面利空,铁矿石多合约跌停

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌63元/吨,收于3753元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌58元/吨, 收于3688元/吨; I12001较前一交易日收盘下跌35元/吨,收于689.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌19.5元/吨,收于2031.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交342万手,持仓增加3.6万手至262万手;  I2001成交260万手, 持仓增加8.25万手至124万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出2216万元;I2001资金净流入1.31亿元。

       观点:震荡运行。今日,受到市场传言交易所要放开精粉交割消息的影响,铁矿石大幅刹跌,多个合约跌停,前期坚挺的09合约创下近日最大单日跌幅,跌幅达7.27%,市场恐慌情绪蔓延,最新一期的铁矿石港口库存出现累积,同时,钢厂利润下降,钢厂停产、限产增多,需求端受到钢厂产量预期下降影响,不被看好,后市不容乐观;螺纹目前已跌破长期以来的上升通道,技术面偏空,关注下一支撑位3724,从基本面来看,库存仍在持续累积,暂未看到降库迹象,产量虽有下降预期,但传导至盘面仍需时间,废钢价格出现下降,电炉成本支撑下移,盘面的止跌还需要钢厂的进一步减产及需求端的释放来逐步累积;焦炭今日早盘已出现企稳迹象,但在铁矿石及螺纹大幅下挫之下,尾盘出现跳水,山西二青会仍有环保预期,成本方面,炼焦煤现货市场稳中有涨,部分煤种累计上调20-50不等,对焦炭价格有所支撑,短期或以震荡运行为主。

       策略:RB1910合约看区间(3700,3900);I2001合约看区间(6500,750)。黑色整体偏空,但大幅刹跌后,盘面短期或以震荡为主,高位空单可部分止盈离场锁定利润,等待反弹再介入空单。
      

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