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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190802:中美贸易再出利空,黑色商品集体沦陷

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌30元/吨,收于3816元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌35元/吨, 收于3746元/吨; I12001较前一交易日收盘下跌23元/吨,收于724.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌54元/吨,收于2051元/吨。持仓数据方面, RB1910成交411万手,持仓减少16.3万手至258万手;  I2001成交205万手, 持仓增加1.87万手至116万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出5.64亿元;I2001资金净流出1.01亿元。


       观点:震荡运行。昨日晚间,特朗普发布推特称将对中国3000亿商品加征关税,受此影响,美股暴跌,今日早盘开盘,中国商品市场也直线下挫,焦炭暴跌超100点,一度触及跌停,但随着悲观情绪的释放,价格大幅反弹。焦炭无疑是今天最弱的品种,在钢厂利润大幅压缩的情况下,焦炭往往成为钢厂打压的对象,今日叠加贸易战利空影响以及陕西二青会限产预期落空,出现大幅下挫也不奇怪,不过,经过今日的下跌,盘面升水已大幅收缩,且焦化利润也大幅压缩,短期下跌动能减弱,或以震荡运行为主;铁矿石基本面已不复前期强势,本周港口库存出现首次增加,令市场悲观预期升温,短期刹跌情绪较浓,但高贴水制约其下行空间;螺纹高产量、高库存的压制下,矛盾逐渐升温,短期偏空,后期的行情主要取决于需求的释放情况,若需求释放良好,则有望再拉一波,但若需求不能有效释放,则弱势格局难改。


       策略:RB1910合约看区间(3700,3900);I2001合约看区间(700,790)。短期或以震荡为主,高位空单可逐步止盈离场,低位多单可继续持有,套利关注螺纹、铁矿正 套,焦炭反套机会。

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