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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190801:多重利空叠加,黑色集体下挫

来源:SMM

        量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌45元/吨,收于3846元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌25元/吨, 收于3781元/吨; I12001较前一交易日收盘下跌15.5元/吨,收于747.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌36.5元/吨,收于2105元/吨。持仓数据方面, RB1910成交283万手,持仓增加18.4万手至275万手;  I2001成交176万手, 持仓增加3348手至114万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入4.75亿元;I2001资金净流出1.21亿元。


       观点:震荡偏弱。今日,美联储十年来首次降息,叠加中美贸易谈判无果,市场情绪悲观,加之本周库存及产量数据均出现增加,多重利空叠加之下,盘面大幅下挫。尽管又有消息传出,武安市8月烧结机限产加严10%-20%,但对于市场提振有限,从技术面来看,目前RB1910已跌破60日均线,多空争夺之下,空方胜出,短期恐仍有下跌空间;铁矿石基本面也不复前期强势,在成材走势偏弱背景下,难以走出独立行情,不过新的主力合约I2001存在较大贴水,对价格存在一定支撑,维持高位震荡走势的可能性较大;焦炭方面,在山西限产政策延后预期的影响下,逐步走弱,且由于目前钢厂利润被大幅压缩,焦炭继续提涨可能难以落地,需关注山西二青会及坚果70周年限产的情况, 短期仍是上有顶,下有底的震荡运行趋势。 


       策略:RB1910合约看区间(3800,4000);I2001合约看区间(720,790)。套利关注铁矿正套,焦炭反套机会。

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