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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190723:第一轮提涨范围扩大,焦炭偏强运行

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌7元/吨,收于3941元/吨;HC1910较前一交易日上涨3元/吨, 收于3866元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌5元/吨,收于880元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨13元/吨,收于2154元/吨。持仓数据方面, RB1910成交264万手,持仓增加6792手至247万手;  I1909成交83.5万手, 持仓减少5.59万手至118万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入764万元;I1909资金净流出4.43亿元。
 

        观点:震荡运行。今日,螺纹先涨后跌,终以十字星收盘,显示多空争夺激烈,一方面,库存大幅累积令市场承压;另一方面,环保趋严消息频传,一些执行不力的企业负责人被刑拘,这无疑是向市场传递限产要不折不扣执行的强烈信号,供给存在收缩预期,目前市场普遍预期国庆前工地存在赶工可能,在需求预期被证实或被证伪前,钢价仍将震荡运行为主;铁矿方面,目前走势较为鸡肋,政府屡屡出手调控,环保趋严短期利空矿价,今日,全球最大矿商必和必拓称,受飓风等因素影响生产的西澳铁矿(WAIO)已全面复产,对盘面有所冲击, 但从大的供需格局来看,短期供给缺口仍难以弥补,且随着交割期的临近,I1909贴水较大对价格仍有支撑,回调空间有限,近期价格仍以震荡运行为主;焦炭方面,今日,普阳、敬业、永锋、明芳、新兴铸管、天柱、莱钢都已接受第一轮焦炭涨价100元/吨,且江苏个别钢厂已开始启动第二轮提涨,同时,随着焦化限产加强,供需已出现边际改善,库存有所去化,焦炭基本面有所好转,预计焦价将维持稳中偏强表现。

       策略:RB1910合约看区间(3900,4100);I1909合约看区间(850,920),铁矿高抛低吸,螺纹、焦炭回调择机做多为主。
      

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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