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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190722:限产利好提振有限,黑色商品偏弱运行

来源:SMM

         量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌53元/吨,收于3948元/吨;HC1910较前一交易日下跌41元/吨, 收于3863元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌31元/吨,收于885元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌46元/吨,收于2141元/吨。持仓数据方面, RB1910成交388万手,持仓增加8.47万手至246万手;  I1909成交100万手, 持仓减少10.3万手至124万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.67亿元;I1909资金净流出10.64亿元。

       观点:震荡运行。周末,市场传言唐钢集团唐银钢铁厂总经理庞某因为没有严格执行限产50%被开平区公安分局行政拘留,受此影响,今日早盘,螺纹钢期货高开高走,但尾盘有所回落。目前,社会库存开始累积,产量也表现为增加,环保趋严虽然利好市场,但提振力度有限,预计短期市场价格或偏弱震荡;铁矿近期受到政策层面扰动较多,加上周末环保趋严消息冲击,今日跌幅最大,不过,澳大利亚两个最大的矿石出口商此前宣布在未来四个月内的“主要的”维护活动,表明必和必拓和力拓在未来4个月内不大可能大幅增加产量,甚至可能会出现产量的下滑,矿石良好的基本面仍对价格有所支撑,加之移仓换月后将回归现货逻辑,预计矿石价格跌幅有限,高位震荡的概率较大;焦炭方面,目前库存连续下降,产能利用率在潍坊、临沂地区焦企执行环保限产50%限产影响下下降明显,焦炭现货价格仍存在继续提涨预期,价格回调下来后仍以低多为主。
       

       策略:RB1910合约看区间(3900,4100);I1909合约看区间(850,950),回调择机做多为主,套利方面,螺纹可介入正套。
       

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