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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190719:港口催促疏港,焦炭价格开盘现恐慌刹跌

来源:SMM

        量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨33元/吨,收于4001元/吨;HC1910较前一交易日上涨43元/吨, 收于3904元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨27元/吨,收于916元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌7.5元/吨,收于2187元/吨。持仓数据方面, RB1910成交281万手,持仓减少8.14万手至237万手;  I1909成交97.6万手, 持仓增加1.77万手至134万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.96亿元;I1909资金净流入4.15亿元。
         观点:高位震荡。昨日夜盘,焦炭开盘闪崩80多个点,下探至2121.5,又瞬间拉回50个点,一秒的时间多空双刹,据悉,此次焦炭期货的大跌和日照港昨日下午发的沟通函有关,沟通函上指出“部分公司长期占用日照港堆场,已严重影响其堆场的正常周转使用合后续到港焦炭的接卸”。“为保证港口顺利周转,请以上公司于2019年7月31日前将港口焦炭疏港,逾期将按1元/吨天计收堆存费。” 不过,随着恐慌情绪的宣泄,今日盘面逐渐止跌企稳,截至收盘已收复多数日内跌幅。从基本面来看,焦企近期库存出现下降,而山西和山东临沂地区因空气质量影响,环保限产力度有所加强,部分主流钢厂于今日上调焦炭采购价格100元/吨,对于焦炭价格也有所支撑,预计焦炭仍是偏多格局;铁矿石再度成为今日表现最为强势的品种,钢材产量继续增加,支撑矿石需求,同时,疏港量维持高位,也从侧面证实需求不差,今日,澳大利亚两个最大的矿石出口商宣布了在未来四个月内的“主要的”维护活动,必和必拓表示将在未来三个月的大部分时间里对黑色兰港翻车机进行“主要的”维护,并表示,这将对生产产生相应的影响;力拓表示铁矿石从矿场运往其港口的铁路,将是10月份重大维护活动的重点,这表明必和必拓和力拓在未来4个月内不大可能大幅增加产量,甚至可能会出现产量的下滑,矿石良好的基本面也使得其价格颇为坚挺,但国家部委对于矿石的态度始终是隐忧,建议矿价谨慎参与多单,设好止损;目前,螺纹和热卷由于产量、库存持续增加,短期基本面仍难言强势,但随着青运会、70周年大庆的临近,环保风可能会逐步吹起来,后期行情仍值得期待。
       策略:RB1910合约看区间(3900,4100);I1909合约看区间(880,950),逢低做多,做好盈利保护。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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