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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190718:库存累积超预期,午后螺纹大幅跳水

来源:SMM

        量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌84元/吨,收于3968元/吨;HC1910较前一交易日下跌60元/吨, 收于3861元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌10.5元/吨,收于889元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌15元/吨,收于2194.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交268万手,持仓减少3.96万手至246万手;  I1909成交79.9万手, 持仓增加4408手至132万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出2.93亿元;I1909资金净流出7947万元。
         观点:高位震荡。今日,不同版本库存及产量数据出炉,数据显示社库、厂库及产量均出现了明显的增加,其中,社会库存为连续第六周增加,这对盘面出现了较大的负面冲击;同时,钢铁等15行业将开展环保分级评价的消息也预示着限产力度执行起来或有折扣,双重利空之下,午后螺纹出现跳水,目前,市场在反复炒作环保限产趋严及环保不及预期,主要矛盾点在于环保执行效果还有待观察,因此,短期维持震荡走势概率较大,但随着下旬梅雨季节过去,70周年大庆前赶工,需求有望改善,且进入8月,将逐步启动移仓换月,仍有望催生一波交割月行情;铁矿石方面,昨日市场传言大商所正在研究扩大铁矿石品牌交割制度的可行性的影响还在延续,自从铁矿石站上900大关之后,中钢协、大商所等官方机构多次出手干预市场,铁矿石的走势受到外部消息的干扰越来越频繁,基本面强势与官方意志反复博弈,行情震荡加剧,持续性较差,若参与以轻仓短线为宜;焦炭方面,目前在贸易商和期现公司采购利好的刺激下,焦企提涨意愿强烈,今日,河北某大型焦企焦炭出厂价格已正式上调100元,于18日0时起执行,且潍坊、临沂地区焦企执行环保限产50%,整体基本面仍偏强,但短期价格涨幅过大,存在调整的需要,不建议追多,回调下来仍可继续做多。
      策略:RB1910合约看区间(3900,4100);I1909合约看区间(850,950),回调做多,做好盈利保护。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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