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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190717:消息面频繁扰动,铁矿石演绎过山车行情

来源:SMM

        量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨15元/吨,收于4052元/吨;HC1910较前一交易日上涨23元/吨, 收于3921元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌5.5元/吨,收于899.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨36元/吨,收于2209.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交288万手,持仓增加1.47万手至250万手;  I1909成交180万手, 持仓减少2.4万手至132万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入7732万元;I1909资金净流出2.35亿元。
        观点:震荡偏强。昨日盘后,大商所发布通知称将从2019年7月18日交易时(即7月17日夜盘交易小节时)起,上调I1909及I2001合约交易手续费,受此影响,夜盘铁矿石各合约跳空低开,而后低开低走,但利空消化之后,夜盘尾盘再度拉升,基本收复日内跌幅;今日早盘,市场疯传大商所正在研究铁矿石品牌交割制度的可行性,可交割品牌中仍将包括金布巴粉,此外还将纳入60%铁含量以下、具有代表性的部分铁矿石品种,并保留精粉等国产铁矿石,以此进一步扩大可供交割量,该消息证伪了前几日金布巴粉无法交割导致交割品减少的逻辑,盘面大幅跳水,但随后交易所辟谣的消息传出,盘面再度企稳回升,尾盘收复多数日内跌幅。近期,铁矿石的上涨引发政府及交易所多次出手,尽管基本面依然强势,但消息面扰动频繁,极易引发盘面剧烈波动,行情较为鸡肋,若参与轻仓为宜,并设好盈利保护,或暂时观望,回避短期政策扰动;焦炭近期在现货提涨之下,期现共振上涨,同时,限产消息确定性较强,仍是易涨难跌之势,但目前价位不建议追多,等待回调做多为宜;成材方面,梅雨季节即将过去,叠加70周年大庆前的提前赶工,后期需求改善的预期较强,加之环保趋严,产量下降,基本面较为良性,后期仍有上行空间。 
        策略:RB1910合约看区间(3950,4100);I1909合约看区间(850,950),回调做多,做好盈利保护。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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