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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190716:供需缺口难补,矿石价格再创新高

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下上涨7元/吨,收于4037元/吨;HC1910与前一交易日持平, 收于3898元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨10元/吨,收于905元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨6元/吨,收于2173.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交287万手,持仓减少4万手至248万手;  I1909成交207万手, 持仓减少5.4万手至134万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.15亿元;I1909资金净流出2.79亿元。
        观点:震荡偏强。受到宏观利好提振,昨日黑链整体上行,夜盘继续高开高走,延续日内上涨行情。铁矿石依然是黑色产业链最强的品种,即便中钢协喊话、成立进口矿工作小组等,但均未影响矿石价格的强势回归,有消息称,必和必拓降低金步巴品位导致交割品减少,对矿石存在利多影响,加之矿石自身基本面依然强势,今日,铁矿石09合约及01合约盘中均强势突破前期高点,虽尾盘有所回落,但整体震荡上行趋势不变,继续逢低做多为主;焦炭方面,山西、山东、江苏等地焦化厂已开始提涨,随着“二青会”的临近,山西环保限产有望实质加强,焦炭近期在焦煤走强、现货上涨、焦企挺价的影响下,期价易涨难跌,预计后期仍有走强空间。相比之下,螺纹及热卷的走势就相对疲弱,昨日冲高后,今日盘面以震荡为主,从基本面来看,环保限产之下,产量出现了实质性的减量,需求端,市场普遍担心房地产后期出现下滑,但从昨日房地产数据来看,超出了市场预期,短期内,房地产需求可能仍有一定的延续性,同时,叠加成本的强支撑,钢价并不具备趋势性下跌的基础,仍以偏强运行为主。 
       策略:RB1910合约看区间(3950,4100);I1909合约看区间(850,950),中线多单持有,短线高抛低吸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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