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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190715:宏观数据超预期,黑色再迎多头盛宴

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨65元/吨,收于4030元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨61元/吨, 收于3898元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨22元/吨,收于895元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨49元/吨,收于2167.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交369万手,持仓减少3.85万手至252万手;  I1909成交185万手, 持仓减少4988手至140万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入903万元;I1909资金净流入2.11亿元。

      观点:偏强运行。今日,多个宏观数据发布,均超市场预期,提振股市、期市,黑色再度迎来多头盛宴。今日早间,有消息称澳大利亚西部海域发生6.6级地震,距离矿区非常近,再度点燃矿石做多热情,I1909开盘即急速拉升,并迅速上冲至898.5,距离900仅一步之遥,而后虽有回落,但尾盘再度强势拉升至896;6月粗钢日均产量再创历史新高,显示中国钢铁产量依然强劲,矿石需求短期无忧,预计矿石在基本面支撑及盘面贴水之下,有望偏强运行,不排除上破前高的可能。焦炭今日涨幅仅次于铁矿,成为黑色系又一明星品种,据报道,江苏徐州地区冶金焦已启动提涨50-100元/吨,现准一级湿报2050,准一级干报2200,现货提涨范围进一步扩大,再度提振市场,焦炭有望迎来一波期现共振的上涨行情。成材方面,近期市场主要交易需求减弱逻辑,在光大信托暂停房地产类项目募集以及多雨天气导致需求不畅影响之下,上周螺纹、热卷均表现较为疲弱,但今日的房地产数据超出市场预期,房地产转弱预期遭证伪,同时,根据唐山丰润区发布的强化管控方案,调坯型钢厂绝大多数将按照政策在7月16日凌晨执行停产,供给端下降预期再度强化,加之原料集体强势提振,成材价格今日提前止跌反弹,我们继续看好70周年大庆之前工地赶工预期以及环保限产对于产量的抑制,预计成材仍有上行空间。 
        策略:RB1910合约看区间(3900,4100);I1909合约看区间(850,915),中线多单持有,短线高抛低吸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

 

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