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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190712:第一轮提涨启动,焦炭领涨黑色系

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌52元/吨,收于3965元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌37元/吨, 收于3837元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨6.5元/吨,收于873元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨25元/吨,收于2118.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交287万手,持仓增加8.19万手至256万手;  I1909成交156万手, 持仓增加2.08万手至140万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.57亿元;I1909资金净流入2.17亿元。
      观点:分化运行。今日,山西襄汾地区部分焦企将于7月13日零时起上调焦炭价格100元/吨,受此消息提振,午后焦炭出现大幅拉涨,虽然随后有所回落,但收盘依然较昨日上涨1.19%,成为今日走势最为强势的黑色品种。近期,我们一直提示,焦炭经过三轮降价后,焦化厂已处于盈亏平衡附近,一旦继续下降,焦化厂将陷入亏损,目前,焦企挺价态度较为明确,预计继续向下空间有限,企稳反弹只是时间问题,目前市场走势也验证了我们这一判断。相比之下,螺纹及热卷的走势就相对疲弱,这主要是由于,本周钢材库存继续累积,同时,光大信托暂停所有房地产类项目募集(包括直销和代销)的消息也让市场担忧房地产需求出现崩塌,但我们认为这对于中长期影响偏利空,但短期房地产需求仍有惯性,目前对于成材仍不过分看空,继续看好70周年大庆之前工地赶工预期以及环保限产对于产量的抑制,预计成材短期弱势震荡行情仍未结束,但构筑中继平台后或仍有向上动力;铁矿石方面,短期受到唐山、武安限产力度较强影响,7月铁矿石日耗有所下降,同时,政策方面存在打压矿价的预期,不过考虑到近期港口库存继续下降,期货盘面仍存在大幅贴水,盘面短期以震荡思路对待,后期仍可期待一波修复贴水的上涨行情。 
       策略:RB1910合约看区间(3900,4100);I1909合约看区间(850,900),中线多单持有,短线高抛低吸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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