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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190711:多空交织,盘面震荡运行

来源:SMM

     量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌4元/吨,收于4017元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌10元/吨, 收于3874元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌14.5元/吨,收于866.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨11.5元/吨,收于2093.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交381万手,持仓增加6.18万手至248万手;  I1909成交215万手, 持仓减少2.83万手至138万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.91亿元;I1909资金净流出3.6亿元。
        观点:震荡运行。昨日夜盘,螺纹在本周库存数据利空的影响下,盘面大幅跳水,而后陷入震荡格局,不过午后利空消化之后,盘面出现大幅拉涨,截至收盘基本收复前期跌幅;虽然本周库存有所累积,但产量仍在下降,说明环保政策效果逐步显现,短期在需求暂无明显起色,即将发布的经济数据存在不确定性的影响下,市场或将震荡运行,但后期需求在华东出梅后,可能有所恢复,而70周年大庆之前,工地存在赶工预期,也将利好钢材需求,预计成材短期震荡构筑中继平台后继续向上的概率较大。铁矿方面,目前仍处于偏弱震荡格局,主要由于唐山、武安限产力度较强导致7月铁矿石日耗下降,需求阶段性走弱,不过,考虑到期货盘面仍存在大幅贴水,下跌空间有限,盘面短期以震荡思路对待,后期仍可期待一波修复贴水的上涨行情;双焦成为今天表现最为强势的品种,一方面经过前期的下跌存在反抽的需要,另一方面,消息面,外有澳洲昆士兰两处煤矿突发事故,已暂停生产;内有临汾市政府出 台洗选煤企整治方案,由目前350座压减至180座,并要求9月底落实完成,均对于盘面有一定的支撑,在利好消息刺激下,双焦有望提前结束盘整,开启上涨行情。
       策略:RB1910合约看区间(3930,4100);I1909合约看区间(850,900),中线多单持有,短线高抛低吸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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