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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190709:供需缺口仍在,铁矿远月合约一度涨停

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨50元/吨,收于4042元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨39元/吨, 收于3910元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨19.5元/吨,收于880.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌3.5元/吨,收于2119元/吨。持仓数据方面, RB1910成交366万手,持仓增加2.35万手至242万手;  I1909成交295万手, 持仓减少5.6万手至143万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.72亿元;I1909资金净流出1.63亿元。
      观点:震荡运行。今日,铁矿石延续昨日强势格局,远月合约盘中一度涨停,昨日,标普称,受到淡水河谷溃坝影响,至少在2021年年底前铁矿石价格都将维持升势,提振市场情绪,同时,力拓取消7月部分长协矿的供应,造成市场资源维持偏紧格局;总体来看,目前铁矿高基差低库存的现状仍未改变, 预计价格仍有望维持高位运行;成材受到环保限产影响,供给端问题不大,在华东出梅后,需求有望加速释放,总体供需平衡较为均衡,短期仍是宽幅震荡格局,在构筑上涨中继平台后,选择继续上行概率较大。焦炭方面由于期货升水现货较多,提供了无风险的期现套利机会,因此期价出现回调也不奇怪,但三轮提降后,现货大概率将启动上调价格,期价下跌空间有限,后期大概率启动期现共振的上涨,耐心等待做多机会为主。
       策略:RB1910合约看区间(3930,4200);I1909合约看区间(820,920),中线多单持有,短线高抛低吸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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