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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190708:基本面仍有支撑,铁矿强势反弹

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨8元/吨,收于3992元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨13元/吨, 收于3871元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨31.5元/吨,收于861元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌17.5元/吨,收于2122.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交335万手,持仓减少10.5万手至240万手;  I1909成交282万手, 持仓增加5.7万手至148万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出3.19亿元;I1909资金净流入7.5亿元。
       观点:震荡运行。今日,铁矿石在上周五大幅刹跌后,呈现企稳反弹走势,铁矿石的强势反弹一方面由于上周四、周五两日下跌过快过猛,技术上存在反弹的需要;另一方面,铁矿石自身基本面并不差,最新的港口库存数据仍表现为下降,供需偏紧格局短期仍未改变,且期现基差一直维持深度贴水状态,即便经过今日的大幅拉涨,基差率仍维持在8.32%,与其他品种相比,处于偏高水平,不具备趋势性下跌的基础,因此,今日的反弹并不意外。不过,政府已出手对价格进行调控,后期可能难以出现前期那种快速的上涨,更多以高位震荡运行为主。与铁矿相比,螺纹虽小幅上涨,但反弹力度不足,持仓量大幅锐减,仍是一个震荡运行的过程,考虑到后期环保预期仍在,对价格仍有支撑,预计继续下行空间不大,构筑上涨中继平台后,或仍有上行空间。焦炭今日受到第三轮降价全面落地消息的影响,今日出现补跌,同时,期货升水较多也对价格有所制约,不过三轮提降后焦炭价格已接近成本线,且焦企厂内库存整体不大,市场预期有所转变,仍以逢低做多的思路为主。
       策略:RB1910合约看区间(3930,4200);I1909合约看区间(800,900),中线多单轻仓持有,短线可高抛低吸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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