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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190705:国家部委介入调查,铁矿多合约跌停

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌40元/吨,收于3984元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌34元/吨, 收于3858元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌38.5元/吨,收于829.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌14.5元/吨,收于2140元/吨。持仓数据方面, RB1910成交418万手,持仓减少4252手至248万手;  I1909成交350万手, 持仓减少14.2万手至149万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入1376万元;I1909资金净流出8.72亿元。
       观点:继续分化运行。今日,中钢协副会长屈秀丽在第四届中国金融衍生品大会上表示,国家有关部委高度关注铁矿石价格的大幅上涨,正在调查了解价格大幅上涨的原因,将严厉打击乱涨价、价格垄断等不规范行为。受此消息影响,原本已企稳反弹的铁矿石大幅下挫至850左右,午后,上证报记 者 证实,中钢协正牵头主流钢厂成立进口铁矿石工作小组研究进口铁矿石市场有关的重大问题,期货影响再次崩塌,主力合I1909一度下挫至816.5,而后小幅反弹至829.5收盘,出于对后期矿石跌价的担忧,远月合约表现更为弱势,多个合约相继跌停,拖累螺纹钢及热卷也出现下挫。虽然矿石港口库存仍延续去化,供需偏紧格局仍未改变,但国家层面出手调控对市场造成扰动,多头信心受到较大打击,短期或将进入阶段性回调。焦炭方面,由于目前所售焦炭价格已接近成本线,且焦企厂内库存整体不大,市场预期有所转变,据了解,目前,山西部分优质冶金焦资源以及西北地区部分二级焦资源出现囤货意向,一定程度提振焦炭市场,预计焦价有望维持坚挺。成材方面,短期收到矿石的拖累存在跟随调整的需要,但后期环保预期仍在,对价格仍有支撑,预计继续下行空间不大,构筑上涨中继平台后,后期或仍有上行空间。
        策略:RB1910合约看区间(3930,4200);I1909合约看区间(800,900),中线多单轻仓持有,短线可高抛低吸。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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