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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190704:市场传言监管出手引发矿石暴跌,焦炭接棒领涨

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌6元/吨,收于4024元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌18元/吨, 收于3892元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌40.5元/吨,收于868元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨52.5元/吨,收于2154.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交418万手,持仓减少4252手至248万手;  I1909成交350万手, 持仓减少14.2万手至149万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出2560万元;I1909资金净流出15.15亿元。
       观点:分化运行。黑色商品冰火两重天,焦炭大幅反弹,而前期强势的铁矿石却遭遇15亿资金抛弃,盘中一度下挫至856元/吨,收盘小幅回升。今日市场疯传监管层拜访永安期货调研,导致其控盘品种铁矿石、PTA应声暴跌,PTA封死跌停。铁矿石今日的高位重挫主要是由于价格涨至900以上高位之后,市场恐高情绪有所升温,做多资金也较为谨慎,稍有利空消息扰动便引发大量前期多头平仓离场及摸顶资金涌入做空。但盘后有记者向永安求证,对方明确回应,近期并没有监管层去调研情况,明日市场止跌企稳的可能性较大。焦炭在经过多日盘整后,今日终于迎来爆发,上穿多条均线,上行趋势或将开启。在经过三轮下调后,焦企利润已被严重压缩,部分焦企已陷入亏损,一方面焦企对于继续提降非常抵触,另一方面焦企受到环保的影响,供给端存在收缩的预期,对焦价的反弹有所支撑。成材方面,近期仍是区间震荡走势,受到环保限产放松的冲击,加之期现基差不大,对价格有所制约,仍是构筑上涨中继平台的阶段,震荡运行或还将持续一段时间,但后期或仍有上行空间。
        策略:RB1910合约看区间(3950,4200);I1909合约看区间(800,950),中线多单持有,短线可逢高减持,回落后再接回,滚动操作。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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