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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190703:环保消息扰动不断,黑色品种分化运行

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌23元/吨,收于4030元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌8元/吨, 收于3910元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨8.5元/吨,收于908.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌8.5元/吨,收于2102元/吨。持仓数据方面, RB1910成交349万手,持仓增加2.58万手至248万手;  I1909成交244万手, 持仓减少9.04万手至163万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入3789万元;I1909资金净流出5.4亿元。
       观点:分化运行。今日,环保限产放松的影响仍在延续,螺卷表现较为弱势,而铁矿石仍强势运行,盘中虽一度跟随钢材跳水到888.5,但很快就收回日内跌幅,尾盘收涨。目前来看,铁矿石基本面依然强劲,即便经过前期的大幅拉涨,盘面仍存在较大贴水,短期未看到转势的迹象,仍是低多思路。成材受到环保限产放松的冲击,表现疲弱,加之基差较小,对价格有所制约,市场存在构筑上涨中继平台的需要,预计短期震荡运行概率较大,但后期或仍有上行空间。焦炭方面,第三轮提降已经落地,盘面基本消化这一预期,经过提降后,焦企已处于盈亏边缘,对于第三轮提降非常抵触,同时,山西等地环保预期较强,后期焦炭供给将受到较大扰动,山东去产能政策也发生了一定的变化,无论是产能压减量还是落地执行时间,均超出市场预期,预计焦炭价格大概率将逐步筑底回升。
       策略:RB1910合约看区间(3950,4200);I1909合约看区间(800,950),中线多单持有,短线可逢高减持,回落后再接回,滚动操作。套利方面,做空钢厂利润操作持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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