所属专题

SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

【SMM黑色期货日评】20190701:G20利好超预期,铁矿多合约涨停

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨42元/吨,收于4107元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨30元/吨, 收于3983元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨34.5元/吨,收于873元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨59.5元/吨,收于2130.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交406万手,持仓减少3.55万手至253万手;  I1909成交214万手, 持仓增加4846手至178万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出3062万元;I1909资金净流入5.24亿元。
      观点:震荡偏强。周末,G20峰会 靴 子 落 地,中美元首会晤决定重启经贸磋商,谈判成果超出市场预期,受此提振,今日股市、期市双双高开,市场再迎多头盛宴。铁矿石多个合约涨停,I1909再度刷新近年来高点,最高达873元/吨。目前,铁矿石基本面偏多格局仍未发生明显改变,供给收缩预期兑现、库存连续下降均印证其基本面的强势,而盘面仍处于高度贴水状态,对价格形成较强支撑,基本面良好叠加宏观利好,导致价格屡创新高。对于成材而言,库存累积速度低于预期,同时,本次环保限产力度要强于以往,供给收缩可期,上周现货跟涨不及预期,导致基差大幅收窄,热卷还出现了升水,对盘面涨幅有所制约,但这一情况已得到明显改善,今日螺卷现货涨幅均大大超过盘面涨幅,螺纹基差扩大至89元/吨,热卷基差也再度恢复贴水状态,期现共振之下,价格震荡上行态势不变。双焦方面,昨日,武安市大气污染防治工作领导小组发布《关于钢铁、焦化、水泥行业2019年7月份差别管控暂行通知》。其中提到位于市环境空气质量示范区的焦化企业和5.5m及以上焦炉未实现干熄焦的焦化企业延长结焦时间至36小时;其他焦化企业延长结焦时间至28小时;近期,焦企第二轮提降利空兑现,叠加环保趋严,供给存在收缩预期,预计震荡偏强运行,。
       策略:RB1910合约看区间(3950,4200);I1909合约看区间(800,900),中线多单持有,短线可逢高减持,回落后再接回,滚动操作。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部