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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190628:环保部重申禁止环保一刀切,铁矿再创新高

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨64元/吨,收于4065元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨56元/吨, 收于3953元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨17元/吨,收于838.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨16.5元/吨,收于2071元/吨。持仓数据方面, RB1910成交342万手,持仓增加9.17万手至256万手;  I1909成交235万手, 持仓增加5.94万手至177万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入4.25亿元;I1909资金净流入6.32亿元。

       观点:高位震荡。今日,在生态环保部重申禁止环保限产一刀切之下,市场对于铁矿石需求的担忧有所缓和,铁矿石价格大幅反弹,今日I1909合约再创本轮新高,达到844元/吨,目前铁矿石基本面大格局并未发生改变,供给收缩预期兑现、库存连续下降均体现了其基本面的强势,此外,盘面仍处于高度贴水状态,对价格形成较强支撑。对于成材而言,本周螺纹社会库存累库速度减慢,而厂库出现下降,整体预期较好,供给端收缩也逐渐成为现实,后期环保对于供给的抑制仍有加大的可能性,盘面有所支撑,但目前螺纹基差已收缩至48元/吨,而热卷已出现小幅升水,对于价格有所制约,盘面的进一步上涨还需要现货的走强来推动。焦炭方面,继河北地区钢厂提降焦炭之后,多地钢厂开始跟进第二轮提降,已有部分焦企接受降价,加之焦化厂开工率继续上升,焦企库存也在累积,预计短期焦炭价格仍将偏弱运行,但随着第二轮提降利空兑现,价格进一步下行空间有限,止跌回升可期。

        策略:RB1910合约看区间(3900,4150);I1909合约看区间(750,860),多单逢高减持,回落后再接回,滚动操作。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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