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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190625:环保限产持续升温,钢强矿弱延续

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨90元/吨,收于3994元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨67元/吨, 收于3913元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌15元/吨,收于798.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨10.5元/吨,收于2092元/吨。持仓数据方面, RB1910成交451万手,持仓增加14.1万手至269万手;  I1909成交183万手, 持仓减少9.76万手至166万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入6.33亿元;I1909资金净流出8.34亿元。
       观点:震荡偏强。环保限产持续升温,继唐山发布停限产通知之后,今日,邯郸市再提出针对大气污染要执行强化应急管控措施,对钢铁企业烧结在6月25日22:00-6月30日00:00实施停产,焦化企业顶装焦焦炉的结焦时间延长至28小时,侧装焦焦炉的结焦时间延长至36小时。本次限产与以往相比,措辞异常严厉,除了6家企业限产20%外,其余全部限产50%,因此对产量影响更大。受此带动,今日RB1910再度大幅拉升,最高达3999元/吨,距离4000大关仅一步之遥。经过近几日的大幅拉涨,RB1910基差已修复至89元/吨,且现货跟涨不足,对价格有所制约,冲高后存在震荡整理的需要,进一步的上涨还需现货的进一步配合;铁矿方面,一方面由于限产影响需求,另一方面,Brucutu矿区确认复产,也对市场心态有所影响,矿石短期走势偏弱,但高基差及低库存仍对价格有所支撑。焦炭方面,第一轮提降后,下调节奏有所放缓,盘面利润已进入相对合理范围,低库存叠加环保趋严预期也对价格有所支撑,预计价格震荡筑底后有望出现补涨行情。
      策略:RB1910合约看区间(3850,4100);I1909合约看区间(750,860),多单逢高减持,回落后再接回,滚动操作。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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