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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190624:环保再度趋严,成材接棒领涨

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨45元/吨,收于3904元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨86元/吨, 收于3846元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌6.5元/吨,收于813.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌8元/吨,收于2081.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交486万手,持仓减少16万手至254万手;  I1909成交295万手, 持仓减少12.69万手至176万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出4.01亿元;I1909资金净流出9.24亿元。
       观点:震荡偏强。6月22日,在唐山市政府召开环保主题会议,23日,唐山发布《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,文件显示本次限产范围进一步扩大到全市,限产力度也进一步加强,除部分A类企业限产20%之外,其余烧结机、高炉等限产比例均不低于50%,据SMM估算,本次限产若严格执行,预计影响粗钢产量在408.1万吨左右,受此影响,周末两天,钢坯提涨70元/吨,今日再涨50元/吨,早盘,期螺跳空高开,一度突破前高达到3966的年内高位,而后有所回落。由于限产趋严同时也影响生铁产量385万吨,铁矿和焦炭表现相对偏弱。从基本面来看,近期中美贸易前景有所缓和,美联储释放鸽派信号,令市场风险偏好得到明显改善,虽然需求端受到高温雨水天气影响有所走弱,但在各地环保政策趋严,钢厂减产现象增加的情况下,供给压力有所缓解,钢价支撑较强。而原料端在环保限产之下,需求有所下滑,加之前期涨幅较大,市场存在一定的恐高情绪,做多意愿转弱,预计短期走势弱于成材。
       策略:RB1910合约看区间(3800,4000);I1909合约看区间(750,860),多单逢高减持,回落后再接回,滚动操作。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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