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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190621:产量小幅松动,螺纹增仓上行

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨34元/吨,收于3859元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨49元/吨, 收于3760元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌11元/吨,收于820元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨13元/吨,收于2076.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交358万手,持仓增加3.79万手至270万手;  I1909成交272万手, 持仓减少6.19万手至188万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.89亿元;I1909资金净流出5.76亿元。
      观点:震荡偏强。本周铁矿石港口库存虽继续下降,但降幅明显收窄,环比降幅由上周的下降2.98%下降到0.36%,引发市场对于矿石库存出现累积的担忧,矿石价格小幅松动,但由于基本面依然强势,不具备趋势性下跌的基础,仍以高位震荡为主。成材方面,本周库存数据降幅有所收窄,产量在限产政策趋严以及部分产能亏损主动减产的影响下出现小幅回落,整体利多市场。技术面来看,目前多头趋势良好,仍有进一步上行空间。焦炭方面,现货首轮提降落地,盘面已基本消化利空,近期吕梁市发布市区周边部分企业实施错峰生产和限产的通知,引发供给收缩担忧,对价格有所支撑。整体来看,目前宏观面有所转暖,环保限产持续进行,需求暂无断崖式下滑的担忧,短期盘面仍有望震荡偏强运行。
       策略:RB1910合约看区间(3650,3900);I1909合约看区间(750,860),多单逢高减持,回落后再接回,滚动操作。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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