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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190620:发运量调降对冲矿区复产,矿石低开高走再刷新高

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨55元/吨,收于3825元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨58元/吨, 收于3711元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨24.5元/吨,收于831元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨10.5元/吨,收于2076.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交377万手,持仓增加7.09万手至267万手;  I1909成交311万手, 持仓增加7.71万手至195万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入3.31亿元;I1909资金净流入8.79亿元。
        观点:高位震荡。昨日盘前,VALE官网宣称当地法院已通过其Brucutu矿区的复产请求,因此该矿区剩余2000万吨湿选产能将在72小时内复产,在此之前,1000万吨干选产能已复产。受此消息影响,矿石大幅低开,但随后在力拓调降皮尔巴拉矿区发运量指导目标消息的影响下,迅速展开反弹。而后,美元指数走弱,失守97关口,大宗商品再受提振,I1909合约盘中一度上涨至837的高位,日内振幅高达6.2%。在刚性缺口之下,铁矿石强势格局不改;钢材方面,虽然今日库存数据显示仍在累库,但增幅有所放缓。受矿石大幅上涨的带动,也呈现增仓上行态势;焦炭尽管现货弱势运行,多地降价100已落地执行,钢厂打压焦炭价格意向明显,但黑色其他品种的走高对焦价形成一定支撑。综合来看,目前宏观面有所转暖,环保限产持续进行,需求暂无断崖式下滑的担忧,仍以多头思路对待。不过,在经过大幅拉涨后,短期存在震荡以消化前期涨幅的需要,预计明日价格或以震荡运行为主。
       策略:RB1910合约看区间(3650,3900);I1909合约看区间(750,860),多单可逢高减持,回落后再接回,滚动操作。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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