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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190619:中美元首互通电话,商品再受提振

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨38元/吨,收于3770元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨52元/吨, 收于3653元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨20.5元/吨,收于806.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨10.5元/吨,收于2066元/吨。持仓数据方面, RB1910成交382万手,持仓减少12.63万手至260万手;  I1909成交353万手, 持仓增加6.24万手至187万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出2.98亿元;I1909资金净流入6.99亿元。
       观点:震荡偏强。昨日晚间,国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话,确定双方将在大阪峰会期间举行会晤,就事关中美关系发展的根本性问题交换意见,贸易战前景或有转机,该消息一出,大宗商品全线反弹。矿石大幅飙升,强势突破800、810两道关口,最高达813的近5年高位。受矿石带动,黑色其他品种也纷纷走强。目前来看,矿石的供需关系依然良好,尽管价格涨至高位,市场存在恐高情绪,但强者恒强,在缺口难以有效弥补,且需求并未大幅走弱的情况下,价格缺乏下行逻辑。螺纹钢方面,近期钢厂利润被进一步压缩,继续下行压缩利润的可能性不大,毕竟消费端看不到出现断崖式下跌的可能,盘面利润存在修复的空间。双焦方面,近期受到现货提降的影响,走势较为疲弱,今日,多数钢厂跟随主流钢厂提降100元/吨,焦企方面,陆续执行降价,不过,由于临沂地区焦企限产,山东地区干熄焦较为紧张,价格相对坚挺,降价落实后,利空出尽,价格或将维持震荡筑底格局。
       策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(750,830),逢低做多。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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