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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190618:下游需求存在支撑,矿石再度强势归来

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨28元/吨,收于3732元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨16元/吨, 收于3601元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨17.5元/吨,收于786元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌9元/吨,收于2055.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交262万手,持仓增加4.14万手至272万手;  I1909成交233万手, 持仓减少4.81万手至181万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.84亿元;I1909资金净流出4288万元。

      观点:震荡偏强。铁矿石期货上周五冲击800关口未果,近两日连续调整,市场悲观情绪有所释放,今日尾盘再度大幅拉升,逼近前期高点。铁矿石表现强劲与它的基本面密切相关,数据显示,铁矿石港口库存持续下降,5月份生铁产量7219万吨,平均日产量232.9万吨,创历史新高,显示矿石供给关系依然良好,同时,盘面仍然大幅贴水现货,也对价格形成支撑。螺纹钢方面,今日呈现震荡上行趋势,尽管目前钢材库存已开始出现垒库,需求也有一定的走弱,但在环保消息影响下,市场对于供给端收缩有一定的预期,且目前钢厂利润大幅下降,部分电炉厂已出现亏损,后期钢厂主动减产的预期也有所增强,这也使得期货价格下跌空间较为有限。焦炭由于钢厂成本压力增大,对于原料的打压意向明显,昨日,山东代表钢企对焦炭价格下调100,部分钢厂已接受调价,后期提降范围或有所增加,焦价承压较大,短期或维持弱势震荡格局。

       策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(750,820),逢低做多。

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