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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190617:大商所出台限制措施,盘面有所降温

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌51元/吨,收于3704元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌43元/吨, 收于3585元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌15元/吨,收于768.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌44元/吨,收于2064.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交297万手,持仓增加14.8万手至268万手;  I1909成交218万手, 持仓减少3.63万手至185万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入3.36亿元;I1909资金净流出4.5亿元。
        观点:低位震荡。14日晚间,大商所对外通报称,为进一步遏制潜在过度投机行为、有效防范风险,确保市场稳定运行,自2019年6月18日结算时起,将对I1909合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为8%和10%。这一举措令市场有所降温;加上上周库存数据拐点隐现,印证了淡季需求正在兑现的预期,周末两天,钢坯价格分别下跌50元/吨和30元/吨,创近3个月低点,市场悲观情绪再度蔓延。目前,长流程利润继续收缩,部分短流程企业已开始亏损,后期减产将逐步增多,或对于供需关系改善产生正面作用;矿石港口库存仍维持下降态势,但高炉开工率的下降也对于矿石的需求产生一定的抑制,加之大商所上调保证金,使得矿石短期仍存在回调压力;焦炭方面,随着钢价不断走弱,同时,焦炭自身焦炭库存已合理偏高,钢厂打压焦炭价格的情绪渐浓,其中唐山地区部分主流钢厂通知明日起下调焦炭采购价格,降幅为100元/吨,也对于市场产生一定的不利影响。无论是从情绪面、基本面来看,目前市场空头仍占据优势,但考虑到利空因素已经反应在盘面上,且技术上跌至重要支撑位,预计继续下行空间有限,或呈现低位震荡走势。
        策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(680,800),盈利空单可继续持有,但不建议追空,关注环保政策消息,若力度加大,则空单减持或离场观望。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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