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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190613:新一轮环保督查启动在即,黑色再次起飞

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨16元/吨,收于3792元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨17元/吨,收于3637元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨17.5元/吨,收于781.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨37元/吨,收于2151.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交350万手,持仓减少1.29万手至250万手;  I1909成交204万手, 持仓增加9.8万手至182万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出697万元;I1909资金净流出8.55亿元。

       观点:震荡上行。今日新出的库存数据显示,本周螺纹钢钢厂库存及社会库存数据双双增加,且产量继续创出新高,五大品种社会库存总量也开始出现拐点,该数据对盘面造成短期扰动,RB1910一度跌破3750支撑位,下探至3744。但午后传出突发消息,阿曼湾两艘游轮遇袭,引发市场对于全球石油供应安全问题的担忧,受此消息影响,原油价格快速拉升,大宗商品市场受此带动,纷纷拉升,截至收盘,黑色各品种悉数收涨。今日,生态环境部就2018-2019年秋冬季大气污染综合治理问题约谈河北省保定、廊坊、河南省洛阳、安阳、濮阳以及山西省晋中六市政府,要求坚决打赢蓝天保卫战,环保预期再度升温;山东临沂方面也传出环保趋严消息,政府要求当地企业环保停产一个月时间,将于近三天内执行,目前临沂三家冶金焦企业核定产能为420万吨,其中在产产能330万吨,若严格执行环保停产政策,预计将减少焦炭供给约27万吨/月。目前来看,尽管库存出现拐点,但绝对水平仍处于低位,并不能对市场形成立竿见影的压力,而环保政策开始趋严,将对供给端造成较大扰动。矿石的供需矛盾短期难以有效解决,成本端支撑依然存在,预计黑色价格易涨难跌。
        策略:RB1910合约看区间(3750,3900);I1909合约看区间(750,800)。多单持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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