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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190606:供给端传出利好,黑色先抑后扬

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌10元/吨,收于3737元/吨;HC1910较前一交易日收下跌10元/吨, 收于3597元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌7元/吨,收于712.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨32元/吨,收于2146.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交398万手,持仓减少1.23万手至259万手;  I1909成交255万手, 持仓减少6.62万手至145万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出5768万元;I1909资金净流出4.63亿元。
       观点:震荡筑底。昨日夜盘,期货仍延续日内震荡下行走势,但午前盘面突然出现一波强劲拉升,而后一直延续震荡上行态势,截至收盘,收复多数日内跌幅,双焦表现较为强劲,双双翻红。今日供给端传出利好,中钢协最新发布的数据显示,5月中旬重点钢企粗钢日均产量为203.8万吨,较上一旬环比下降0.38%,对于市场信心有所提振。今日盘中RB1910最低下探至3670,距离前期低点仅一步之遥,从绝对价格而言,估值偏低,做多具备较高的安全边际,引发抄底资金入场,市场短期底部或已探明。双焦再度成为今日表现最强的品种,环保执行力度有趋严迹象,陕西焦化厂有限产情况,焦煤供给受到环保安检影响,开工率有所回落,部分煤种紧俏,供给趋紧,对价格有支撑。铁矿石方面,澳洲6月发运有所增加,而环保对于矿石的需求会有一定的制约,短期矿石基本面有所转弱。今日为端午节前最后一个交易日,没有夜盘,大量避险资金选择提前离场观望,黑色系呈现资金净流出状态,但无论从基本面还是技术面来看,目前黑色震荡筑底的概率较大,继续进一步下行空间有限,若节日期间无重大利空,节后或迎来企稳反弹。
       策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(680,780),短线暂时观望,中线可逢低逐步布局多单。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。 

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