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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】 20190605:多空博弈激烈,黑色震荡运行

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨2元/吨,收于3747元/吨;HC1910较前一交易日收下跌2元/吨, 收于3607元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌1元/吨,收于719.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌12.5元/吨,收于2114.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交219万手,持仓增加1.12万手至260万手;  I1909成交143万手, 持仓增加1870手至152万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入3773万元;I1909资金净流出137万元。
       观点:震荡运行。昨日盘面大幅拉涨后,今日RB1910呈现震荡运行态势,震荡区间为(3726,3758),昨日全国建材成交量明显放量,创近半个月来最高的日度成交量。唐山市再发布大气污染防治强化管控方案,时限从6月1日到6月30日,供应收缩预期再起;现货绝对价格处于低位,现货商多有低价抄底的意愿,预计下方空间有限,螺纹或呈现震荡筑底态势。铁矿石方面,供应压力有所缓解,近期发运延续回暖态势,上周澳洲巴西发货量为2512.1万吨,环比增加270.9万吨,巴西发货720.4万吨,环比增加87.8万吨,而环保对于矿石的需求会有一定的制约,短期矿石基本面有所转弱。焦炭方面,河北部分钢厂焦炭采购价提降100元/吨,而河北、山西部分焦企提涨100元/吨,市场进入博弈阶段,在博弈未出最终结果之前,市场或以震荡运行为主。明日为端午节前最后一个交易日,部分避险资金选择提前离场观望,预计市场波动不大。
       策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(680,780),短线暂时观望,中线可逢低逐步布局多单。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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