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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190604:利空逐步消化,黑色企稳反弹

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨38元/吨,收于3745元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨32元/吨, 收于3609元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨11.5元/吨,收于720.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨28.5元/吨,收于2127元/吨。持仓数据方面, RB1910成交249万手,持仓增加2.2万手至259万手;  I1909成交175万手, 持仓减少6.42万手至152万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.44亿元;I1909资金净流出2.25亿元。
       观点:震荡上行。今日,RB1910下探至60日均线附近获得支撑,开启了一波触底反弹行情。上周的这波下跌开始于大商所发布公告称将从2019年5月30日起,大幅上调交易手续费,同时,淡水河谷在最新发布的声明中称,该公司旗下的Gongo Soco矿场堤坝出现溃坝的风险要弱与此前市场预期,双重利空之下,前期领涨的铁矿石拐头向下。而另一个较为强势的品种焦炭也由于前期涨幅较大,一度升水现货而出现回调;两大领涨品种的走弱带动了黑色系的全面下挫。昨日,全球贸易紧张局势的升温再度使得市场情绪降为冰点,但机会往往出现在市场极度悲观的时候,一方面,市场担忧的高供给在高炉开工率已创新高的情况下,继续恶化的可能性较小,我们注意到,上周螺纹和热卷的产量已出现了下降;另一方面,需求走弱和宏观利空也已在盘面得到了兑现,目前的价格水平估值已较为合理,具备较高的安全边际,市场的逻辑或再度转变为基差修复及成本支撑。铁矿石今日同样出现了止跌信号,从国内港口库存再度下降,以及钢厂开工维持高位来看,矿石基本面并未恶化,在短期刹跌情绪宣泄之后企稳回升是大概率事件。
       策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(680,780),逢低做多为主。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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