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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190603:贸易紧张局势升温,黑色跌势延续

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌43元/吨,收于3707元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌48元/吨, 收于3577元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌18元/吨,收于709元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌42元/吨,收于2098元/吨。持仓数据方面, RB1910成交306万手,持仓增加2.99万手至257万手;  I1909成交242万手, 持仓减少7.41万手至158万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入124万元;I1909资金净流出6.59亿元。
       观点:弱势运行。6月第一个交易日,受全球贸易紧张升温影响,商品市场一片惨绿,原油、棉花、郑醇跌停,多品种创出阶段新低,文华商品指数创出年内最大日跌幅,黑色也难以独善其身,延续下滑态势。RB1910日内单边下行,上周钢厂产能利用率再创新高71.69%,建材成交量继续萎缩,需求出现下降,加上官方制造业PMI数据创3个月新低,引发市场对经济下行压力加大的担忧,短线空方仍占据优势。在上周的价格下跌之下,螺纹钢基差有所扩大,目前为430左右,且价格已接近电炉钢成本,预计进一步下行空间有限。铁矿石方面,上周国内港口库存再度下降,并创下2017年2月以来的最低水平,钢厂开工维持高位也对矿石存在刚性需求,对价格有支撑,预计在短期刹跌情绪宣泄之后有望企稳。焦炭方面,焦企、钢厂厂内库存继续下滑,港口库存有所增加,但由于港口以发往南方为主,因此对焦炭现货影响较小,整体基本面仍有支撑,不宜过分看空。
      策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(680,780),高位空单可持有,但不建议追空,耐心等待止跌企稳后的做多机会。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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