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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】   20190530:钢厂库存由降转增,螺纹钢失守3800

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌48元/吨,收于3777元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌30元/吨, 收于3640元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌11元/吨,收于737元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌17元/吨,收于2205元/吨。持仓数据方面, RB1910成交323万手,持仓增加8.65万手至246万手;  I1909成交210万手, 持仓增加2338手至163万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.7亿元;I1909资金净流出1.3亿元。
       观点:高位震荡。昨日夜盘,RB1910震荡上行,最高上冲至3835,但今日早盘冲高回落,盘中下破3800整数关口,目前处于60分钟下行趋势。今日最新公布的数据显示,螺纹周产量环比减少0.33万吨,社会库存减少17.36万吨,但钢厂库存上升6.74万吨,令市场悲观预期有所升温。南方高温预计对需求有一定的影响,而供给端仍维持高位,钢材基本面有转弱迹象,但电炉成本3750一线存在较强支撑, 预计RB1910 维持(3750,3950)区间震荡的概率较大。铁矿石方面,自前日交易所上调手续费导致市场降温之后,已连续3日收阴线,短期情绪面拐点已确认,但受制于港口库存的持续下降,价格大幅下探的可能性不大。焦炭在昨日晚间上冲至2249受阻后,又迎来急跌,走势颇为震荡,目前,焦企订单良好,但环保方面,山西地区暂无新的具体政策出台,对于市场心态有一定影响,目前焦钢企业正在博弈,若第四轮提涨落实,焦炭价格仍有望企稳回升。
       策略:RB1910合约看区间(3750,3950);I1909合约看区间(680,780),不建议追空,背靠支撑位轻仓试多,设好止损。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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