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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货日评】20190529:交易所提高手续费,铁矿石高位回落

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌20元/吨,收于3825元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨1元/吨, 收于3670元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌8.5元/吨,收于748元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌15元/吨,收于2222元/吨。持仓数据方面, RB1910成交309万手,持仓增加4.67万手至238万手;  I1909成交308万手, 持仓减少9.27万手至163万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.06亿元;I1909资金净流出6.72亿元。
       观点:震荡偏强。昨日盘后,大商所发布公告称,将从2019年5月30日起,I1909交易手续费标准由成交金额的万分之0.6调整为成交金额的万分之1,铁矿石期货非1、5、9合约的交易手续费标准由成交金额的万分之0.06调整为成交金额的万分之0.6。同时,淡水河谷在最新发布的声明中称,该公司旗下的Gongo Soco矿场堤坝出现溃坝的风险要弱与此前市场预期,该消息也缓解了市场对于供给趋紧的担忧。昨日夜盘,铁矿石低开低走,最低下探至731.5,但市场恐慌情绪宣泄之后,今日午后,盘面触底回升,收盘收复多数日内跌幅,目前来看,I1909在730支撑较强,加上港口资源仍呈现偏紧状态,基本面支撑仍在,政策利空短期会对市场产生一定干扰,但最终价格仍由基本面决定,预计短期矿石价格仍将震荡偏强。螺纹钢近期受到南方雨季冲击,需求有一定的下滑,而供给持续维持高位,基本面有转弱迹象,但成本端存在较强支撑,电炉成本3750存在较强支撑, 难以形成单边下跌,预计RB1910 维持(3750,3950)区间震荡的概率较大。焦炭目前正在酝酿第四轮提涨,焦企出货顺畅,总体仍是一个供销两旺的状态,预计回调空间有限。
       策略:RB1910合约看区间(3750,3950);I1909合约看区间(680,780),多单持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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