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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货分析】20190528:限产不及预期,焦炭承压回调

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨3元/吨,收于3845元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨3元/吨, 收于3669元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌4.5元/吨,收于756.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌22元/吨,收于2237元/吨。持仓数据方面, RB1910成交322万手,持仓减少2.68万手至233万手;  I1909成交334万手, 持仓减少3.64万手至172万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出7666万元;I1909资金净流出2.83亿元。
       观点:高位震荡。今日,铁矿石期货主力合约盘中创下五年新高774元/吨,而后出现回落,午后虽有所反弹,但收盘未能延续十连阳;RB1910受到5日均线支撑,小幅反弹;J1909连续第二日收阴,成为今日最为弱势的品种。近期,部分焦企已开始第四轮提涨,但下游尚未接受,当前焦企利润已超过钢企的利润,钢厂打压焦炭价格的意愿增强,焦炭继续上行承压。铁矿今日虽有小幅回落,但港口库存大幅下滑,港口缺货状态显著,供给收缩预期兑现,价格仍有望坚挺。螺纹钢供需两旺,多空驱动力较为均衡,目前处于3800-3950的横盘震荡区间,考虑到目前基差仍维持在370左右的水平,盘面价格估值合理,后期仍存在基差修复的空间,预计短期盘面震荡消化前期涨幅后,仍有上行空间。
       策略:RB1910合约看区间(3800,3950);I1909合约看区间(680,780),逢低做多为主,设好止损。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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