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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货】20190527:黑色走势分化,铁矿石盘中触及涨停

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌47元/吨,收于3842元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌60元/吨, 收于3666元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨29元/吨,收于761元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌62元/吨,收于2259元/吨。持仓数据方面, RB1910成交442万手,持仓增加1.53万手至236万手;  I1909成交396万手, 持仓增加4.36万手至176万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出4105万元;I1909资金净流入6.63亿元。
      观点:高位震荡。今日,铁矿石主力合约I1909盘中触及涨停价771元/吨,创近5年高位,虽然长流程钢厂利润有所回落,但高炉开工率仍出现回升,且铁矿石库存绝对量已连续三周出现下降,远远低于去年同期水平。显示目前铁矿石供需情况依然偏紧,加上资金 大量流入,推动期价再创阶段新高。螺纹钢供需两旺,多空驱动力较为均衡,目前处于3800-3950的横盘震荡区间;焦炭方面,近期山西地区环保督查检查频繁,临汾地区限产常态化,限产力度在15%-20%。且焦炭第三轮提涨落地,市场整体情绪向好,焦企库存维持低位,焦炭整体供需相对平衡,基本面仍有支撑,但由于短期涨幅较大,需要一定的震荡来消化前期涨幅,预计短期焦炭走势或偏于震荡。
       策略:RB1910合约看区间(3800,3950);I1909合约看区间(680,780),铁矿石多单继续持有,设好盈利保护;螺纹、焦炭震荡思路对待,观望为宜,或短线参与,快进快出。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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