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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货分析】20190524:无惧外盘大跌,焦炭领涨黑色系

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨8元/吨,收于3889元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨1元/吨, 收于3726元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨3.5元/吨,收于732元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨57元/吨,收于2321元/吨。持仓数据方面, RB1910成交375万手,持仓减少4.08万手至375万手;  I1909成交226万手, 持仓增加1.21万手至171万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.12亿元;I1909资金净流入1.19亿元。
        观点:震荡偏强。尽管隔夜外盘大幅下挫,美油一度跌逾6%,但并不妨碍国内商品市场一片红火。经过昨日的大幅回踩之后,焦炭今日王者归来, 再度领涨黑色系,涨幅达2.52%。焦炭的强势主要由于近期山西地区环保督查频繁,对供给端有一定扰动,而焦炭库存又处于低位,下游钢厂采购积极性也较好,需求支撑之下,焦企心态较为乐观。加上第三轮提涨顺利,市场普遍认为焦炭第四轮提涨可期,预计后期焦炭仍有上行空间。铁矿石方面,目前,铁矿石港口库存去化速度明显加快,国内港口库存降至1.28亿吨,创2017年2月中旬以来最低水平,较去年同期低20.31%。高炉开工率继续增加,钢厂产量维持高位,原料需求旺盛,对矿价形成支撑,短期矿价仍有望维持坚挺。钢材方面,本周钢材库存继续下降,已连续第12周出现下降,说明下游需求尚可,暂未转淡。虽有产量高企的隐忧,但在成本支撑以及基差修复的逻辑之下,钢价出现跟涨的可能性较大。
        策略:RB1910合约看区间(3800,4000);I1909合约看区间(680,780),多单继续持有,设好盈利保护,防范大幅上涨后,获利盘离场导致获利大幅回吐。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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