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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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【SMM黑色期货分析】20190523:大商所发布风险提示函,黑色涨势放缓

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌29元/吨,收于3881元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌32元/吨, 收于3725元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨0.5元/吨,收于728.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌32.5元/吨,收于2264元/吨。持仓数据方面, RB1910成交317万手,持仓减少10.1万手至238万手;  I1909成交225万手, 持仓增加6160手至170万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出3.7亿元;I1909资金净流出2907万元。
       观点:原料偏强,成材宽幅震荡。昨日晚间,大商所发布风险提示函,要求各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者理性参与期货市场。风险提示函发布后,焦炭期货快速下挫,今日早盘加速下行,双焦跌幅一度超过2%,不过市场利空情绪消化之后,黑色系企稳反弹。焦炭第三轮提涨落地,市场整体情绪向好,焦企库存维持低位,焦炭整体供需相对平衡。近期,山西地区环保检查频繁,限产力度在15%-20%。由于第三轮提涨顺利,市场普遍认为焦炭第四轮提涨可期,预计后期焦炭仍较为坚挺。铁矿石方面,1-4 月生铁产量累计同比增长9.6%,钢厂生产积极性超出市场预期,而淡水河谷的矿山安全问题仍未解决,供给的紧缩预期和强烈需求形成反差,需求旺盛,港口库存持续下滑,日均疏港量处于高位之下,矿石价格仍有支撑,虽然当前已积累了较大涨幅,但仍不建议做空。钢材方面,本周螺纹钢社会库存继续下降,产量再度增加,供给压力依然偏大,价格上行承压,基本面弱于原料,但受到原材料强势的支撑,涨跌幅均有限。
        策略:RB1910合约看区间(3800,4000);I1909合约看区间(680,780),前期多单可继续持有,设好盈利保护。新单暂时观望。
        免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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