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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190522:强者恒强,矿石、焦炭再创新高

来源:SMM

     量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌9元/吨,收于3910元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌8元/吨, 收于3757元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨11元/吨,收于728元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨25.5元/吨,收于2296元/吨。持仓数据方面, RB1910成交446万手,持仓减少15.1万手至248万手;  I1909成交320万手, 持仓增加9.21万手至171万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出4.9亿元;I1909资金净流入6.79亿元。
      观点:原料偏强,成材宽幅震荡。今日,黑色商品走势略有分化,铁矿石、焦炭强势上行,J1909一度突破2300整数关口,刷新近半年高位,I1909创2014年5月以来新高,且持仓量大幅增加。而螺纹、热卷走势高位震荡,略弱于原料。山西焦炭政策变动使得市场再度点燃做多供给侧的概念,加上焦炭市场供需两旺,本周刚刚启动第三轮提涨,部分企业已开始酝酿第4轮涨价,市场看涨情绪依然浓厚。铁矿石方面,虽然传出Brucutu矿区复产消息,但鉴于淡水河谷之前矿难,Brucutu营业许可时间暂定3个月,据SMM调研,该矿区1000万吨干选产能将于近期开始复产,但另外2000万吨湿选产能将继续处于关停状态, 复产总量较少,加上铁路停运影响,铁矿石供应紧张的局面并未发生改变,因此复产消息并未对市场造成较大的扰动,仍可继续保持多头思路。螺纹、热卷受到高供给的压制,加上近日大幅拉涨后,基差有所收窄,上涨动力弱于原料,短期走势或偏于震荡。
       策略:RB1910合约看区间(3800,4000);I1909合约看区间(680,780),多单持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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