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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190521:矿石涨势放缓,焦炭接棒成黑色新龙头

来源:SMM


      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨139元/吨,收于3919元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨119元/吨,收于3765元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨5.5元/吨,收于717元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨98.5元/吨,收于2271元/吨。持仓数据方面, RB1910成交503万手,持仓增加27.47万手至263万手;  I1909成交276万手, 持仓减少1.96万手至162万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入11.23亿元;I1909资金净流出4066万元。
      观点:偏强运行。今日,国内黑色商品全线爆发,焦炭大涨4.53%,螺纹上涨3.81%,均创近半年来新高及最大单日涨幅。美国官员周一决定将对华为的禁令延迟90天实施,市场对于贸易战的担忧情绪有所缓解,午后稀土磁材板块爆发,现涨停潮。金融市场情绪全面回暖。铁矿石受到Brucutu矿区将于周四复产消息影响,夜盘高位回落,焦炭1909合约接棒成为黑色新龙头。焦炭第三轮提涨落地,部分地区已执行,目前下游钢厂整体库存不高,焦炭采购需求较好,对于提涨接受度较好,技术上,J1909日内增仓上行,MACD红色动能住继续扩大,短期价格仍有望偏强运行。RB1910强势超出预期,今日收光头阳线,动能强劲,且已突破上方强压力位3850一线,上方空间进一步打开,仍可继续看高一线。夜盘I1909受到复产消息影响大幅回落,而后,又有消息称淡水河谷位于Barao de Cocais镇的尾矿坝有15%的可能性会发生崩塌,矿石价格震荡上行,截至收盘,已收复日内跌幅,整体仍表现较为强势。
综合来看,目前市场情绪有所好转,虽然钢材供给维持高位, 但消费表现超出市场预期,钢材供需矛盾并未看到恶化迹象,而焦炭及矿石的强劲对价格形成有效支撑,加之目前期现基差仍较大,预计短期基差修复行情仍有望延续。
       策略:RB1910合约看区间(3800,4000);I1909合约看区间(680,750),多单止损上移继续持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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