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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190517:供给端再出利好,铁矿石继续领涨黑色系

来源:SMM


       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨29元/吨,收于3771元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨30元/吨,收于3682元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨26.5元/吨,收于707元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨23.5元/吨,收于2162.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交385万手,持仓减少10.36万手至236万手;  I1909成交320万手, 持仓增加9.58万手至165万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流出2.55亿元;I1909资金净流入8.72亿元。
       观点:偏强运行。今日, 受到Gongo Soco矿坑斜坡松动消息以及此前BHP纽曼矿生产7月检修影响,今日, 铁矿石期货领涨整个黑色系,而I2001合约因大幅贴水近月合约,盘中涨停,并封板至收盘;矿石的强势一方面来自于目前港口库存延续去化状态,并刷新了2017年10月以来的最低水平;另一方面,2019年4月,我国粗钢产量8503万吨,同比增长12.7%,钢厂产量高企,对矿石刚性需求仍在;再者,今日为I1905合约最后一个交易日,多头逼仓行情延续;从技术面形态来看,I1909合约强势上破前期高点,上方空间进一步打开,目前多头趋势完好,暂无走弱迹象,预计仍有上行空间。相比之下,RB1910受到高供给的压制,表现为承压跟涨,走势弱于矿石。从技术面来看,RB1909当前上行至下降趋势线上沿附近遇阻回落,做多资金也颇为犹豫,今日资金 大幅净流出,钢价的继续上行需要强势上破上方强压力位来确认。
       策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(680,730),多单止损上移继续持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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