所属专题

SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190516:交割效应之下,铁矿石05合约强势涨停

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨38元/吨,收于3742元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨15元/吨,收于3652元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨20.5元/吨,收于680.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌1元/吨,收于2139元/吨。持仓数据方面, RB1910成交351万手,持仓减少7.92万手至247万手;  I1909成交318万手, 持仓增加3.32万手至156万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.6亿元;I1909资金净流入4.31亿元。

      观点: 偏强运行。继昨日螺纹钢上演交割日效应,期货被暴拉至4400元/吨之后,今日,I1905合约强势冲击涨停,市场做多热情再度被点燃。自前日晚间启动的这波触底反弹由多个因素共振推动,一方面由于中美贸易战利空出尽,且特朗普政府将推迟作出汽车关税决定,市场情绪有所缓和,美国三大股指全线反弹,A股再现北上资金净流入; 另一方面,昨日发布的宏观数据偏利好,尤其是房地产开发投资增速、新开工及施工数据均表现超出市场预期,使得原本已疲弱的钢价找到支撑;第三,央行对中小银行实行较低存款准备金率,约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2800亿元,该举措自昨日开始实行;第四,昨日为RB1905合约最后一个交易日,逼仓行情之下,近月合约易涨难跌,带动远月合约走强; 第五,经过近期的下跌,RB1909运行至下方关键支撑位,从技术面来看,也存在反弹的需求。在多重利多因素共振之下,尽管今日新出的产量数据仍表现上涨,但并未让火热的市场降温。从技术面来看,I1909合约强势冲破上方压力位,1小时boll指标显示开口方大,多头趋势完好。明日为I1905合约最后交易日,多头逼仓行情多半不会虎头蛇尾,若预计明日价格仍有望继续走强。

      策略:RB1910合约看区间(3650,3850);I1909合约看区间(630,720),多单止损上移继续持有。

       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部