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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

 20190515:利空出尽,商品市场再迎多头盛宴

来源:SMM

      量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨41元/吨,收于3704元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨42元/吨,收于3537元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨15.5元/吨,收于660元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨49元/吨,收于2140元/吨。持仓数据方面, RB1910成交261万手,持仓增加1.44万手至255万手;  I1909成交172万手, 持仓增加5.29万手至153万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.26亿元;I1909资金净流入4.62亿元。
观点:偏强运行。中美互征关税落地,短期没有新的利空出来,昨夜美股反弹拉升,同时,今日起,央行将对中小银行实行较低存款准备金率。据介绍,约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策,释放长期资金约2800亿元,全部用于发放民营和小微企业贷款。
今日商品市场再度迎来多头盛宴,农产品期货领涨,苹果2001涨停,棉花期货也走出跌停的阴霾,出现超跌反弹行情。RB1910昨晚下行至3650处获强劲支撑,全天震荡向上,收中阳线。I1909多头趋势完好,走势强于螺纹。技术面来看,今日RB1910日线boll线下轨支撑有效,短期底部或已探明;基本面来看,澳洲发货量环比下降,巴西发货量仍处于历史低位区间,钢厂烧结矿库存处于低位区间,港口库存持续下降,同时,近期汇率贬值较快,对铁矿石价格支撑明显;焦炭第二轮提涨落地,环保预期加强,库存持续去化,焦炭价格仍有望坚挺;钢材方面,建材成交量回落,限产执行不及预期,基本面支撑偏弱,但期货价格大幅贴水现货,且技术上下方支撑有效,在原料强势的带动下,有望跟随上涨。
策略:RB1910合约看区间(3650,3760);I1909合约看区间(630,700),逢低做多,设好止损。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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