【量化策略】热卷:逢高做空

来源:武安君

SMM5月15日讯:

基本面:由于唐山地区热卷产能较大,因此市场博弈限产将对热卷产量产生更大影响,但当前唐山高炉产能利用率已高达72.16%,那么进一步限产的空间有限。近期受唐山限产不及预期等因素影响,热卷产量继续回升,而需求方面开始出现季节性走弱。偏空。

资金面:热卷主力持仓多翻空。偏空。

技术面:武安君量化对冲系统显示3560点位为大顶,并于2019年5月14日在3591点位开空单100手(附下图)。偏空。

库存:全国33个主要城市库存212.72万吨,环比增加0.86%,同比减少3.76%。中性。
基差:热卷现货价4030,基差419,现货升水期货。偏多。

结论:市场观望情绪较重,加上淡季预期,逢高做空为主。
 


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