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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

     20190514:中国贸易摩擦继续发酵,多品种惨遭跌停

来源:SMM

   
       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌28元/吨,收于3663元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌16元/吨,收于3595元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌9元/吨,收于644.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌35.5元/吨,收于2091元/吨。持仓数据方面, RB1910成交340万手,持仓增加8.96万手至253万手;  I1909成交294万手, 持仓增加2.08万手至147万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入2.08亿元;I1909资金净流入246万元。
       观点:震荡偏弱。昨日晚间,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%的加征关税,消息一出,美国三大股指暴跌,并创今年以来最大单日跌幅,大宗商品亦普遍重挫,其中,棉花期货收出连续第二个跌停,棉纱期货盘中也触及跌停,市场悲观情绪蔓延。黑色商品受此影响,全天走势疲弱,RB1910围绕3650一线窄幅震荡; I1909走势略有不同,早盘一度上冲至665.5的前期高点,而后遭遇抛盘,大幅下挫。4月份的社融数据环比腰斩,M1增速再度大幅回落,不及预期; 5月以来,钢材非采暖季限产不及预期,机械、汽车等行业需求也都出现了下滑的迹象;叠加近期中美互征关税导致金融市场剧烈波动,钢材价格顺势下行。短期在市场偏空氛围影响下,价格仍有下行空间,但目前期货价格大幅贴水现货,且3600一线存在较强支撑,不宜过分看空。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3760);I1909合约看区间(630,680),螺纹、热卷空单持有,下探至关键支撑位,及时锁定利润。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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