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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190513:中美贸易谈判不及预期,黑色市场偏弱运行

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌55元/吨,收于3691元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌71元/吨,收于3611元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌2元/吨,收于653.5元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌40.5元/吨,收于2126.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交344万手,持仓增加12.6万手至244万手;  I1909成交199万手, 持仓增加3.1万手至145万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入2.69亿元;I1909资金净流入1.4亿元。
       观点:震荡偏弱。上周六,市场普遍关注的第11轮中美经贸谈判结束,但中美双方仍未就贸易摩擦问题达成一致, 继上周五对2000亿美元中国输美产品加征的关税从10%上调至25%后,美方又进一步威胁,启动对剩下的3250亿美元中国输美产品征税25%的相关程序,并于今日宣布清单,VIX恐慌指数出现明显上升。受此影响,今日金融市场走势疲弱。棉花期货封死跌停,RB1910上周五短暂上涨后,遇阻回落,今日延续震荡下行趋势。SMM调研数据显示,5月31家主流建材钢厂计划螺纹钢产量较上月增加23.53万吨,钢厂产量维持高位,虽然本月部分地区仍在实行非采暖季限产,但从环保督查“回头看”专项督查情况来看,湖北、湖南、山西等七省市仍存在很多整改不到位的情况;而需求端已出现季节性转弱的迹象,上周的全国建材日均成交量较前一周下降0.2万吨,降幅达1.2%; 今日发布的中国4月份汽车数据同样不及预期, 1-4月,我国汽车销量同比下降12.1%。上周较为坚挺的焦炭价格今日也出现较大幅度回落,对市场信心也有一定打压。预计短期螺纹、热卷震荡偏弱,但原料走势多头趋势完好,仍将强于成材。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3760);I1909合约看区间(630,680),螺纹、热卷空单持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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