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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

  20190509:多空博弈,黑色震荡运行

来源:SMM


       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨6元/吨,收于3737元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌18元/吨,收于3669元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨1.5元/吨,收于644.5元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨8.5元/吨,收于2156元/吨。持仓数据方面, RB1910成交349万手,持仓减少6.84万手至236万手;  I1909成交173万手, 持仓增加3.19万手至129万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出1.93亿元;I1909资金净流入1.8亿元。
观点:震荡运行,原料强于成材 。今日RB1910围绕3720一线反复震荡,盘中最高触及3744,最低3705,涨跌空间有限;近期中美贸易战扰动市场心态,新出的最新的产库数据产量再次大幅增加,库存降幅继续收窄,周三建材成交量下滑至16.8万吨,对价格有所压制,但从技术面来看,RB1910在3700一线存在较强支撑, 做多存在一定的安全边际,同时,高基差对价格也有一定支撑,市场价格在多空博弈中偏于震荡;矿石受到矿山复产影响,供给存在增加预期,而部分地区环保限产有加强趋势,需求走弱,价格受到压制;焦炭仍是偏强品种,主要由于近期焦炭开启第二轮提涨,且提涨范围逐步扩大,有消息称,自5月10日零时起,山东省内淄博、潍坊、滨州、德州、临沂、聊城、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等各地焦炭生产企业冶金焦出厂价在原价格基础上均提涨100元/吨。河北某大型焦企对焦炭价格提涨100元,带动市场看涨情绪升温;另一方面,盘面向上有效突破也引发资金追捧。中央环保督察组向山西反馈“回头看”及专项督查情况,环保的二次加强,也对焦价有所支撑。总体来看,近期市场成材基本面弱于原料,但在原料强势的带动下,短期成材仍有望震荡偏强运行。
策略:RB1910合约看区间(3700,3850);I1909合约看区间(630,680)。背靠区间下沿试多,套利建议多原料空成材。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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