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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190506:中美谈判超预期利空,节后首日开门黑

来源:SMM

       量价方面: RB1910较前一交易日收盘下跌72元/吨,收于3756元/吨;HC1910较前一交易日收盘下跌75元/吨,收于3714元/吨; I1909较前一交易日收盘下跌1元/吨,收于638元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨16.5元/吨,收于2063元/吨。持仓数据方面, RB1910成交304万手,持仓减少4万手至231万手;  I1909成交137万手, 持仓增加1.87万手至124万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流出2.87亿元;I1909资金净流入1.07亿元。

观点:震荡运行。今日是五一小长假之后第一个交易日,受节日期间外盘多数下跌以及昨日晚间特朗普将中国商品关税由10%提高至25%影响,A股大幅下跌,三大股指全线下挫,两市超1000股跌停,悲观情绪蔓延之下,商品市场亦不乐观;RB1910早盘跳空低开,低开低走后,午后小幅反弹,终收阴线十字星。最新一期的产量库存数据表现为产量增加,库存降幅放缓,数据表现偏空;I1909受10日均线支撑有效,走势相对偏强;J1909受到邯郸武安个别焦企开启第二轮提涨100元/吨影响,走势偏强;基本面来看,环保限产不及预期,利空成材价格,而山东地区环保督查以及海军军演等限产解除,唐山焦企限制弱于钢厂,焦企开工率整体平稳,预计短期内供给端仍将维持平稳且充足状态,而需求增量相对有限,预计焦炭价格或以区间震荡运行为主;铁矿短期受均线支撑,但港口库存出现增长,后续到港量预期增加,且需求端存在走弱预期,价格上行或承压。

策略:RB1910合约看区间(3700,3850);I1909合约看区间(610,670)。受利空消息影响,短线空头占优,盘面仍有向下动力,但连续大跌可能性较小,以震荡思路对待,短线操作,快进快出。

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