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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

20190430:节前补库叠加限产炒作,黑色继续强势运行

来源:SMM


       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨51元/吨,收于3828元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨75元/吨,收于3789元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨5元/吨,收于639元/吨; J1909较前一交易日收盘下跌0.5元/吨,收于2046.5元/吨。持仓数据方面, RB1910成交357万手,持仓增加2.3万手至252万手;  I1909成交225万手, 持仓增加4万手至123万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入5.16亿元;I1909资金净流入15.42亿元。
       观点:震荡偏强。今日是节前最后一个交易日,国内商品大面积飘红,红枣期货上市首日也受到资金追捧,成交颇为活跃;受整体氛围影响,资金做多热情高涨,黑色系延续昨日强势格局,黑链指数资金净流入25.7亿元。基本面来看,近期高炉持续提升,目前接近去年最高水平83.6%,后期继续增加的空间有限,而5月唐山市区域一钢厂将开始执行非采暖季限产,预计影响铁水日产量在10万吨左右,也将制约产量的进一步释放。从需求来看,4月份上海建筑钢日均采购量较3月上升4.1%,1-3月,粗钢表观消费同比增长8.9%,说明今年需求不差。从技术面来看,RB1910多头排列,MACD金叉向上,走势偏强。今日,RB1910的基差随着价格的上涨较昨日有所收窄,但仍在470元/吨左右,存在一定的基差修复的需要,预计节后钢价仍有望偏强运行。
       策略:RB1910合约看区间(3750,3900);I1909合约看区间(610,670)。多单持有。螺纹、热卷买10抛01持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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