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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

SMM黑色期货套利专题

 20190429:环保预期再升温,黑色偏强运行

来源:SMM


       量价方面: RB1910较前一交易日收盘上涨38元/吨,收于3777元/吨;HC1910较前一交易日收盘上涨35元/吨,收于3714元/吨; I1909较前一交易日收盘上涨15.5元/吨,收于634元/吨; J1909较前一交易日收盘上涨32元/吨,收于2047元/吨。持仓数据方面, RB1910成交357万手,持仓增加2.3万手至252万手;  I1909成交225万手, 持仓增加4万手至123万手;资金流向方面,RB1910今日资金净流入1665万元;I1909资金净流入1.92亿元。
      观点:震荡偏强。今日黑色商品走出先抑后扬的行情,逼仓行情之下,05合约继续走强,并创出今年以来新高,带动远月合约走强。从技术形态来看,RB1910在20日均线处获得较强支撑。从现货成交来看,由于市场节前补库需求依然存在,全国建材成交有所好转;另外,生态环境部等5部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的文件,提到要大幅削减主要大气污染物排放量,为打赢蓝天保卫战提供有力支撑,环保预期有所升温,对市场心态有所提振。目前,RB1910的基差约在500元/吨左右,也处于偏高水平,存在一定的基差修复的需要,预计短期钢价仍有望偏强运行。
       策略:RB1910合约看区间(3700,3850);I1909合约看区间(600,670)。螺纹、热卷买10抛01持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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