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SMM黑色期货套利专题

利用量化基本面方法,进行期货走势的日度分析与判断,以及产业链、配对交易套利机会追踪。包括但不限于:基差套利、同品种跨月、不同品种配对交易、产业链套利、期权等风险管理方式;

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20190426:延期限产博弈需求转弱,盘面震荡整理

来源:SMM


       量价方面: RB1910较昨日收盘上涨28元/吨,收于3740元/吨;HC1910较昨日收盘上涨31元/吨,收于3679元/吨; I1909较昨日收盘上涨2.5元/吨,收于618.5元/吨; J1909较昨日收盘下跌21元/吨,收于2015元/吨。持仓数据方面, RB1910成交357万手,持仓增加2.3万手至252万手;  I1909成交225万手, 持仓增加4万手至123万手; 资金流向方面,RB1910今日资金净流入1.25亿元;I1909资金净流入2.23亿元。
       观点:震荡整理。今日,黑色商品多数震荡整理,涨跌幅均较为有限,RB1910震荡区间为(3715,3753),I1909震荡区间为(613.5,626)。本周螺纹产量连续第七周攀升,再创历史新高,显示在利润驱使下钢厂增产动力依然较强,社会库存下降幅度有所收窄,对盘面有一定压力,而建材成交量也在走弱,金 三银四的需求高峰已经开始慢慢远去,淡季的预期越来越强。另有消息称,Vargem grande矿坝预计将于20天内重开,年产能1300万吨,前期vale计划3年内陆续推出10座尾矿坝(共计4000万吨),这座就属于前期准备退役的矿坝之一,而现在准备重开,也将利空后期市场。不过,即将面临五一假期,存在一定的补库需求,叠加部分地区的环保限产炒作扰动,预计节前盘面大幅向下动力不足,维持震荡整理格局的概率较大。
       策略:RB1910合约看区间(3600,3850);I1909合约看区间(600,670)。螺纹热卷买10抛01持有。
       免责声明:本信息来自于基于历史数据的统计套利模型,所有结论均建立在可靠且已公开的信息基础上。SMM量化团队对所有信息可能导致的损失概不负责。 我们建议投资者应独立评估特定的投资和战略。并鼓励投资者征求专业财务顾问意见。本信息不提供量身定制的投资策略。

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